Proc estoc es debil estac: Las esperanzas matemáticas de las variables aleatorias no dependen del tiempo, son constantes: E[Y t] = E[Y _t+m ] p todo m.  Las varianzas tampoco dependen del tiempo y son finitas: Var[Y t] =Var[Y t+m ] <∞ p="" todo="" m.="">∞>Las covarianzas entre dos variables aleatorias del proceso correspondientes a períodos distintos de tiempo (distintos valores de t) solmnte dep del lapso de T transcurrido entre ellas: Cov(Y t ,Y s )= Cov(Y t+m ,Y s+m ) p todo m. AR: La var endo de un período t es explicada por las obs de ella misma corresp a períodos anteriores + un térm de error. En el caso de procesos estacionarios con dist N, toda Yt puede expresarse como una comb lineal de sus valores pasados + un término de error . El orden del modelo expresa el núm de obs retasadas de la serie temp analizada q intervienen en la ecu.  El term E del modelo es RB cuando cumple las 3 hipo básicas trad: media nula, varianza cte, cov nula entre errores corresp a obs diferentes. RB: es una suc de var aleatorias (proceso estocástico). 1- Siempre es invertible (está directamente invertido).2- Para ser estacionario, ha de cumplirse que |f|<1.3- la="" función="" de="" autocor="" total="" no="" se="" anula,="" pero="" se="" va="" amortiguando="" hacia="" cero.4-="" la="" función="" de="" autocor="" parcial="" se="" anula="" para="" retardos="" superiores="" al="" orden.="">1.3->MA:mod de medias móvs explica el valor de una det  var en un período t en func de un término indep y una sucesión de errores corresp a períodos precedentes, ponderados convenientemt. 1- Siempre es estacionario.2- Para ser invertible, es necesario que |q|<1. 3-="" la="" ro="" sólo="" tiene="" un="" punto="" significativo.="" el="" modelo="" "olvida"="" la="" correlación="" con="" períodos="" distintos="" al="" inmediatamente="" anterior="" y="" el="" correlog="" sólo="" tendrá="" un="" punto="" significativo.4-="" la="" función="" de="" autocor="" parl="" no="" se="" anula,="" pero="" tendrá="" un="" comport="" amortiguado="" hacia="" 0.="">1.>No EST: Su variabilidad y/o su media cambian en el t El cambio en la varianza implica que la disper (variabilidad) no es cte en el t. El cambio en la media implica tend (a crecer o dec), la serie no oscila alrededor de un valor cte.Autocov: definida por los dist valores que tomaría dicha cov cuando cambiamos el lapso temporal entre las obs de la serie que manejamos. Ergod:  inferir valores de una serie en fun de la info que sobre ella nos da su propio pasado, logrando estimadores consist. Si se da esta propiedad, la pérdida de info al no considerar la influen de los infinit valores obtenidos en el pasado es cada vez más escasa e, incluirlos, añadiría poca info para la defi del proc generador de datos q se intenta reprod para aplicar al futuro. Autocor par:valores de correlac entre dos variables aleatorias separadas entre si "j" períodos y en func de los valores intermedios entre ellas. AIC: medida de la calidad relat de un mod estad, para un conjunto dado de datos. Medio para la selec del mod. Maneja un trade-off entre la bon de ajusdel mod y la complejidad del mod. Se basa en la entropía de info: ofrece una estimación relat de la info perdida cuando se utiliza un mo det para repres el proc q genera los datos.