calcule la media de las rentabilidades anuales simples del fondo UNO:
1) se multiplica la matriz por 0,01, y despues se le suma 1 a cada número, sacando asi una matriz
2) sacamos el sumatorio de cada año
3) Promedio con las sumatorios
Calcule la DT de las rentabilidades anuales simples del fondo DOS.
con la suma del paso 2 usamos DESVEST.M
Calcule la covarianza de las rentabilidades anuales simples de los dos fondos.
Lo mismo pero con las dos sumatorios usando con covarianza.m
coeficiente de correlación:
coef.corr ( el sumatorio de fondo 1 y fondo 2)
calcule la desviación típica de la rentabilidad trimestral del fondo de acciones en el período completo (23 trimestres) para el que tiene datos
1) multiplicamos por 0,01 y volvemos en porcentajes (no sumatorio)
2) primera sacamos la Media Aritmética con Promedio de la matriz
3) sacamos Car muestras con VAR.S de la matriz
4) sacamos DT con DESVEST.M de la matriz
calcule la rentabilidad trimestral media como una media geométrica del fondo de bono
1) multiplicamos por 0,01 y volvemos en porcentajes (no sumatorio)
2) 1 + cada num multiplicado por 0,01 y sacamos nueva matriz
3) Sacamos el producto de la matriz con : PRODUCTO()
4) Sacamos la mg con (paso3)^(1/23)-1
Un inversor invirtió 75000 EUR al principio del año 2022 en el fondo de acciones.
¿Cuál era el valor de su posición al final del año 2022?
1) 1+ r (en %) de cada trimestre
2) hacemos Producto del paso 1
3) VF= inversion * Producto
calcule el coeficiente de correlación de las rentabilidades trimestrales del fondo de acciones
COEFCORR de las dos matrices enteras (sin sumar 1 ni nada)
calcule la BETA de la acción que tiene en la columna J (ITX, BMW o OR)contra el índice para los dos años (ocho trimestres ) de los que tiene datos. Considere que el fondo monetario es la concreción del activo sin riesgo.
ESTO ES LOS DIVIDENDOS . CADA PASO ES UNA COLUMNA
1) Sacar RENT ACC: (precio cierre 1+ div)/precio cierre0 -1 (%)
2) Sacar RENT M: del fondo que nos hayan dicho ponemos la rent tal cual esta, por ejemplo si hay un dividendo en marzo 22, cogemos la rentabilidad del primer trimestre de 2022 (%)
3) Sacar RF del activo sin riesgo, cogemos las rentabilicé de los años que haya dividendos. y según la fecha del div multiplicamos por su rent.
4) EX RNT ACC: RF-RENT ACC
5) EX RNT.M : rent m - rf
COLUMNA ACABADA AHORA:
6) Sacamos PROMEDIO de 4 Y 5
7) Covar de 4 y 5
8) VAR.S DE 5
9) BETA: 7/8
10) ALFA= PROMEDIO 4 - PROMEDIO 5 * BETA
ACTIVOS ( nos dan dos activos; uno con prob+rnt) y otro con solo rnt, tb nos dan las probabilidades y las pro condicionada.
Colocamos la tabla
1 columna) ponemos al activo J (aaa, bbb,ccc)
2º Ponemos sus probab. (esto se hace : A1( probA*Prob cond1)
3º pONEMOS LA RENT DE J según la columna 1
4º Ponemos la rent K según la columna 2
5º Sacamos la desviación de J (rJ-ErJ)
** La ERJ es la sumaprod de Prob; rentJ y lo mismo de K
6ª paso 5 ^2
paso 7 y 8 lo mismo con k
9º DesvJ*DesvK
ACAMOS LA COLUMNA
A) Sacamos Var J: suma-rid(prob;columna6)
b) Scamos dtK (VarK^0,5)
c) Covar = SumaProd(prob;columna9)
d)RO= con/ (dtK*varJ^0,5)
NOS DAN : ER (A,B,C,F) Y DT(A.B.C)
RO
AB. 0,5
AC. 0,5
BC 0,5
¿Cuál es la rentabilidad esperada de una cartera que combina la cartera de varianza mínima en absoluto con el activo F, en la que la Cartera de VM tiene un peso de 0,3?
1º Hacer una cartera de pesos inventada que la suma de 1
2º Construir matriz : lo de en medio es var=dt^2 y lo de los bordes por ejemplo si es BA (dta*dtB*roAB)
3º Sacar la varianza de la cartera = (1pesos horiz)*(2matriz varianzas)*(3pesos vertical)
3.1º MMULT(1;2)
3.2ª MMULTV(3,1. ; 3)
3.3º var= 3.2 y dt= var^0,5
3.4º Solver= obj= variables, min, celdas var= pesos horizon, condición: Suma=1, NONlinear
4º RENT ESP DE LA CARTERA (ERP=(PESOSHORIZ;ERabc)
5ª PESO P= Enunciado --- Peso F (1 - PESOP)
6º ER PF (PESO P * erP + PESO F * erF)